多因子模型股票打分权重配置及股票池——多因子模型系列报告之二.PDF

联系探测讲:量子化装饰
从事金融活动工程:定量选股 多决定物制作模型股票打分、加重值分派与库存池
讲时期:2014 年3 月6 日 多方程式制作模型集合讲二
相干讲:
在讲中,上海和深圳300 成份股多方程式制作模型:无效方程式S的建筑物
鉴于价钱安排人口财产调查规定的买卖战术
价钱设计独身版式战术受考验 制作模型集合讲,敝现在的了α的解说。 超额进项源头法,同
一种鉴于均线的股指一半天溃买卖战术 时,考验了有区别的维度的效度决定物。,足够维持举行总结。 25 个无效决定物。仅本讲
论顺序性买卖战术
选择一点点方程式。,按关键字元一定尺寸的成绩等级,引起装饰结成。。
山西联系多方程式制作模型探测述评:沪
深300 成份股与无效方程式SEL的多方程式制作模型
选择使适合建筑物 敝选择四分染色体无效的方程式举行考验。,它们是加边于方程式。:净资产进项率 (扣
加/减少、流度决定物:年速度、打架生产能力决定物:总资产速度、生长性因
子:每股净资产增长。理智沈某的最新报道 27 个叫混合物,每个叫都拿股票。
混合物和评分,并评分的方程式。,对累积分举行排序。,选择各叫前3名。
只股票,这三种股票同时属于中卡800。 成份股是终极的。,终极选出
总共81个 就是股票作为贮存池。为每枯萎:使枯萎分派资产。,认为初始资产是1000。
一万摆布,当时的每个股票分派至多。 万,分派给时期分派的股票数是 万除
剖析师:梁玉梅 全部股票的价钱都是迂回地。,故此,敝的实践初始资产是1000。 环湾。
执业证书的编号:S0760511010020
Tel:010-82190396 目的选择漫游:中证800 成份股打中承认股票 产业股票;考验发源日:
E-mail:liangyumei@ 2013-11-01 ,考验结果日期:2014-2-28;初始本钱10004769;流畅资产;
MSN: meiyuliang2000@
相对进项,声像同步上海和深圳300 进项 ,超额进项。
探测辅助的
敝将遵照Q的设计独身版式选择股票和股票池的测定。,同时,
王林
敝的每周讲也包孕了前两个现在的的战术。。独身是经过人口财产调查规定试验的。
021-38529722
wanglin1@ 计议进项的隔夜买卖战术:TDDTB 战术,这是一种鉴于价钱设计独身版式的买卖战术。;
地址:浦东新区元深路 1088 号葛
另独身是用正片的受考验来受考验一半天趋向买卖战术。,战术
洲坝大厦7 层
它是鉴于敝先前的讲一半天溃买卖。,
与接触:张小玲、孟军 该战术崇高的一半天等比中数溃趋向拥护者1。 号(Intra_ma_break 1 )。
0351-8686990,010-82190365
zhangxiaoling@
mengjun@
请看见课后的特殊申报。
定量选股/ 多决定物制作模型
在上海和深圳的讲中 300 成份股与无效方程式SEL的多方程式制作模型选择使适合建筑物
——多决定物制作模型集合讲,敝现在的了α的解说。 超额进项

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